Bollinger Bands In Matlab

Estou tentando traduzir um indicador de MQL4 (Metatrader language) para Matlab. O código das bandas de Bollinger é o seguinte: a documentação iBands () lista as 8 entradas como: Eu entendo tudo isso, exceto a mudança de faixa e a mudança. Pergunta: Se i Bars é o intervalo completo dos dados, por que o i1 não cria um erro fora do alcance Tanto quanto eu posso dizer, este é um código para um período de 20, 2 desvio padrão da banda de Bollinger. Para um determinado intervalo de tempo, os valores da banda Bollinger associados são os valores calculados para o intervalo de tempo anterior (daí o 1 após a quarta vírgula) O que o i1 faz então Dado este código, como eu implementaria no matlab Minha tentativa, usando isso Desvio padrão móvel e esta média móvel: eu não acho que isso dê a mesma saída que o código MQL4. Qualquer sugestão será definitivamente apreciada, perguntou em 4 de fevereiro 14 às 20:06 Como entender o iBars1 e um Erro ausente fora do alcance O MQL4 funciona em um espaço de indexação de tempo invertido. Assim, o iBar mostra a profundidade do TimeSeriesDataSET histórico, enquanto a barra mais recente (ao vivo) possui um índice de 0. Isto significa que, para um cálculo de qualquer indicador técnico, o codificador deve providenciar o processamento desta maneira. Isso também significa que, para qualquer nova barra, a representação interna da camada de armazenamento de dados precisa de alguma forma deslocar todos os DataCELLs de um para o lado esquerdo (para trás em uma direção TimeDOMAIN em direção ao Histórico) para criar um espaço para uma nova barra que tenha ainda Índice de 0 (a Now moment in a TimeDOMAIN). Enquanto se movia fisicamente, toda a profundidade atual do DataSTORE seria uma grande quantidade de recursos (tempo, CPU), a camada de armazenamento de dados funciona de forma mais inteligente, ajusta a cabeça de indexação em cada novo evento de barra e usa alguma forma de elástico Planejamento de capacidade de DataSTORE em tamanho sob demanda, de modo a minimizar as mem-alloc (alocação) durante o crescimento contínuo do DataSTORE. Isto significa que o teste para um erro fora de alcance não possui suporte no namespace do código do usuário da linguagem MQL4. Como entender a mudança de faixa e a mudança. Chamar iBands () tem que indicar para qual Bar pergunta a função para calcular um resultado. Shift fornece entrada para isso. O índice obedece às regras acima. Uma vez que os cálculos Bollinger Bands são feitos, pode-se desejar compensar as curvas por uma quantidade de barras - transpondo o gráfico em TimeDOMAIN direito - para que os gráficos visualizados atendam às expectativas ou prazeres. A mudança de faixa fornece entrada para este gráfico de mudança ad-hoc. Observe também que as diferenças observadas entre os gráficos do Google, YFinance, MATLAB e MQL4 simplesmente têm que aparecer e contam detalhes adicionais (desconhecidos) que dificilmente pode decodificar das linhas que acabam de ser mostradas na tela. Preço aplicado: fornece uma entrada para selecionar o tipo apropriado de preço que entra no cálculo de Bollinger. Modo: fornece entrada para receber um valor PriceDOMAIN. Assim, uma abordagem preguiçosa é chamar o iBands () três vezes para obter a linha de árvores-Bollinger, ou muitas vezes para um mapa de calor de Bollinger Band de cor espectro. Com meu pequeno conhecimento das bandas de Bollinger, parece que você pode ter um problema de implementação. Você experimentou a saída da função Bollinger em MATLAB As bandas de Bollinger podem ter sido implementadas de forma diferente para casos de borda onde o tamanho da janela é menor que 20. Você pode ter que entrar em contato com os autores do MQL4 para verificar as fórmulas usadas. Notei uma diferença quando implementei no Python e o indicador visto no Google Finance. No entanto, se você implementou corretamente, os valores onde o tamanho da janela é de 20, você verá os mesmos valores. A menos que você tenha certeza do código FEX, você deve usar std e significar para implementação. Respondeu 9 de fevereiro às 5:55 Sua resposta 2017 Stack Exchange, Incmid, uppr, lowr bollinger (dados, wsize, wts, nstd) calcula as bandas média, superior e inferior que compõem as bandas de Bollinger a partir dos dados vetoriais. Mid é o vetor que representa a banda do meio, uma média móvel simples com tamanho de janela padrão de 20. uppr e lowr são vetores que representam as bandas superior e inferior. Essas bandas são 2 vezes e -2 vezes movendo desvios padrão para longe da banda do meio. Midfts, upprfts, lowrfts bollinger (tsobj, wsize, wts, nstd) calcula as bandas média, superior e inferior que compõem as bandas de Bollinger de um objeto de série de tempo financeiro tsobj. Midfts é um objeto de série de tempo financeiro que representa a banda do meio para todas as séries em tsobj. Ambos os upprfts e lowrfts são objetos de séries temporais financeiras que representam as bandas superior e inferior de todas as séries, que são 2 vezes e 2 vezes movendo desvios padrão para longe da banda do meio. Calcule as bandas de Bollinger para os preços de fechamento das ações da Disney e trace os resultados: Achelis, Steven B. Análise Técnica de A a Z. Segunda impressão, McGraw-Hill, 1995, pp. 72 - 74.Bollinger Bands 8211 Momentum Model Trading Strategy (Configuração) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: John Bollinger (Bollinger Bands). Conceito: estratégia de negociação baseada na tendência baseada em Bollinger Bands. Meta de pesquisa: verificação de desempenho do modelo trifásico (longshortneutral). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de Comércio: Long Trades: Closei 1 gt UpperBandi 1. Negociações curtas: Closei 1 lt LowerBandi 1. Índice: i Barra atual. Entrada comercial: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Negociações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: amplificador MAL de comprimento StDev (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Amp. Do comitê da bomba: 0).